Опционы-пропорциональный обратный колл спрэд

Суть стратегии по опционамм пропорционального обратного колл спрэда

Расчет прибыли и убытков опционов на покупку - пропорционального обратного колл спрэда

пропорциональный обратный колл спрэд

Шорт колл А, Лонг 2 колл В

Описание

Заключается в продаже и покупке опционов колл с одной датой истечения, но разными ценами исполнения. Опцион с более низкой ценой исполнения продается(А), а два опциона с более высокой ценой покупаются(В).

Синтетическое создание

Шорт пут А, Лонг пут В, Лонг колл В ;

Шорт колл А, Лонг колл В, Лонг пут В, Лонг базовый актив ;

Шорт пут А, Лонг 2 пут В, Лонг базовый актив ;

Шорт пут А, Лонг 2 колл В, Шорт базовый актив ;

Шорт колл А, Лонг 2 пут В, Лонг 2 базовый актив.

Используется, если ожидается, что цена базового актива изменится, волатильность повысится. Данная стратегия позволяет получить прибыль, если цена базового актива вырастет, получить небольшую прибыль, если цена упадет и ограничить потери, если цена останется неизменной.

Прибыль

Неограничена в случае значительного роста цены базового актива.

Убыток

Ограничен ценой уплаченной за купленные опционы. 

Опцион пропорциональный обратный колл спрэд